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【经济讲坛】ARCH模型的基本思想、研究进展与应用

发布时间:2021-06-10 18:10:00

    为提升广大研究生对经济数理模型的理解和应用能力,熟练掌握运用时间序列分析等计量工具解决经济实际问题的手段和方法,yabo亚博网站首页888_官网(welcome)邀请理学院桂预风教授以《ARCH模型的基本思想、研究进展与应用》为题,为2020级部分研究生做了专题辅导。经济学院彭定教授主持了此次讲座。

彭定教授首先向大家介绍了桂玉风教授的学术背景和科研成果,并从当前金融分析中中普遍使用ARCH模型的现象引出了本次讲座主题。桂教授讲座包括ARCH模型的背景、基本思想、建模方法与步骤、ARCH衍生模型及应用案例等五个方面。桂教授介绍说,诺贝尔经济学奖获得者Engle在研究英国通货膨胀问题时发现方差齐性的假定下模型与实际情况可能不符时,提出并建立了ARCH模型,并在水平和波动两方面给出了ARCH模型的定义和数学表达式。在对ARCH模型充分认识的基础上,桂教授依次从平稳性检验、残差自相关性检验、ARCH检验、ARCH模型定阶、参数估计、模型优化以及预测与控制等七个方面进行了重点讲解,并运用1926-1991年标准普尔500股票价值加权月度收益率序列的经典案例,解析了ARCH模型的应用步骤。

讲座结束后,桂教授和同学们进行了积极互动,进一步加深了同学们对于ARCH模型以及各种ARCH衍生模型建模思想和应用的理解和认识。同学们纷纷表示,桂教授讲座理论结合实际、深入浅出,把发现问题、研究问题到解决问题的一般经济学研究范式贯彻讲座始终,受益匪浅。

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